MACD 지표 알아보기…MACD 지표 보는 법 및 활용법

MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 흔히 사용되는 기술 지표 중 하나로, 추세의 강도를 정량화하고 모멘텀의 변화를 알려줍니다. 가격 차트에서 매수/매도 시점을 찾으려는 투자자(단기 또는 중장기)에게 MACD는 ‘추세 + 모멘텀’ 이중 신호를 제공하는 유용한 도구입니다.

그렇다면 MACD는 어떻게 봐야 할까요? 설정값은 어떻게 해야 할까요? 이 지표를 통해 매수/매도 시점을 정확히 파악하는 방법은 무엇일까요?

본문에는 MACD 기술적 지표에 대해서 알아보겠습니다.

MACD 란?

MACD는 Moving Average Convergence & Divergence의 약자로 이동평균수렴과 확산지수라는 뜻입니다. 여기서 ‘MA’는 이동 평균선(Moving Average)을 의미하고, ‘CD’는 이동 평균선에 수렴(Convergence)과 확산(Divergence)의 특성을 더한 것을 뜻합니다.

MACD 지표는 많은 분들이 참고하는 이동평균선보다 조금 더 진화된 지표로 이해하시면 됩니다. 즉, MACD 지표는 두 개의 이동평균선이 가장 멀어지는 타이밍을 잡아 이 때를 매수 또는 매도 타이밍으로 활용합니다.

일반적으로 사용되는 설정값은 MACD (12, 26, 9)입니다. 이는 12일 및 26일 EMA를 사용하여 MACD 라인을 계산하고, 9일 EMA를 시그널(신호) 라인으로 사용한다는 것입니다.

변수

• 장기(기본값 26): 장기 지수이동평균 계산을 위해 사용하는 값입니다.
• 단기(기본값 12) : 단기 지수이동평균 계산을 위해 사용하는 값입니다.
• 시그널(K)(기본값 9): MACD의 지수이동평균인 시그널 계산을 위해 사용하는 값입니다.

배경

MACD는 1979년 미국의 기술적 분석가인 Gerald Appel이 개발하였다. 이후 1986년에 Thomas Aspray에 의해 히스토그램이 추가되었다.

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MACD 구성 요소

MACD 지표는 세 가지 주요 부분으로 구성되어 있습니다.

1. MACD 선

일반적으로 파란색 선 또는 메인 선으로 표시됩니다. 이 선은 단기 EMA(예: 12일)에서 장기 EMA(예: 26일)를 뺀 값입니다. 단기 모멘텀과 장기 모멘텀 사이의 관계를 직접적으로 보여줍니다. (위 차트의 1번)

MACD 선이 위로 움직이면 단기 모멘텀이 장기 모멘텀보다 강하다는 것을 의미하며, 아래로 움직이면 그 반대입니다.

2. 시그널 선

일반적으로 빨간색 선으로 표시됩니다. 이 선은 MACD 선의 EMA(평활 이동 평균선)입니다. 시그널 선은 MACD 선과의 교차 신호를 만들어내며, 이를 통해 가능한 추세 반전을 파악하는 데 도움을 줍니다. (위 차트의 2번)

MACD 선이 시그널 선과 교차할 때, 이는 일반적으로 매수 또는 매도 신호로 간주됩니다.

3. 히스토그램 (Histogram)

이것은 MACD 선과 시그널 선 사이의 차이로 만들어지는 막대 차트입니다. (위 차트의 3번)

히스토그램은 MACD 선과 시그널 선 사이의 거리와 모멘텀의 변화를 시각적으로 보여줍니다.

• 히스토그램이 양수일 때: MACD 선이 시그널 선 위에 있으며, 매수 모멘텀이 강하다는 뜻입니다.
• 히스토그램이 음수일 때: MACD 선이 시그널 선 아래에 있으며, 매도 모멘텀이 강하다는 뜻입니다.
• 히스토그램이 커질 때: 모멘텀이 강해지고 있음을 나타냅니다.
• 히스토그램이 작아질 때: 모멘텀이 약해지고 있음을 나타내며, 추세가 곧 전환될 수 있음을 예고합니다.

MACD 지표 산출법

대부분의 거래 플랫폼에서 MACD를 자동으로 계산해주지만, 그 계산 과정을 이해하면 지표의 신호가 어떻게 생성되는지 더 깊이 파악할 수 있습니다.

MACD의 계산 과정은 다음과 같습니다.

• 12일 EMA를 계산합니다 (EMAfast​).
• 26일 EMA를 계산합니다 (EMAslow​).
• MACD 선 = EMAfast​ – EMAslow​
• MACD 선의 9일 EMA를 계산합니다 (시그널 선).
• MACD 히스토그램 = MACD 선 – 시그널 선

예를 들어, 특정 날짜의 $EMA_{fast}$가 110이고 $EMA_{slow}$가 107이라고 가정해 봅시다. 그러면 MACD 선은 3이 됩니다. 이때 시그널 선이 2라면, 히스토그램은 1이 되며, 이는 상승 모멘텀이 확장되고 있음을 보여줍니다.

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MACD는 어떻게 보나요?

MACD는 주로 다음 세 가지 방식으로 활용됩니다.

✅추세 방향 식별

MACD는 자산이 상승 추세에 있는지 하락 추세에 있는지를 확인하는 데 도움을 줍니다.

• MACD 선이 0보다 높으면 상승 추세입니다.
• MACD 선이 0보다 낮으면 하락 추세입니다.

예를 들어, 비트코인의 MACD 지표가 0 위에 있고 상승 추세를 보인다고 가정해 봅시다. 이는 강한 모멘텀을 의미하며, 가격이 계속 오를 수 있음을 나타냅니다.

또한, 히스토그램 막대가 음수에서 양수로 바뀌거나, 길이가 작아지다 커지면 매수 모멘텀이 강해진다는 것을 뜻합니다. 반대로 양수에서 음수로 바뀌거나 길이가 커지다 작아지면 매도 모멘텀이 강해지거나 매수 모멘텀이 약해진다는 것을 의미합니다.

MACD 히스토그램은 종종 “모멘텀의 선행 지표”로 간주되는데, 히스토그램의 변화가 MACD 선 교차보다 먼저 나타나는 경우가 많기 때문입니다.

✅매수 및 매도 타이밍 찾기

트레이더들은 MACD 선과 시그널 선 사이의 교차점을 찾아 거래 진입 및 청산 시점을 결정합니다.

(1) 시그널 선 교차 (Signal-line crossover)

• 골든 크로스 (상승 신호): MACD 선이 아래에서 위로 시그널 선을 돌파하는 경우 → 상승 모멘텀이 강해지기 시작했음을 나타내며, 종종 매수 신호로 간주됩니다 (하지만 추세와 거래량을 함께 확인해야 합니다).
• 데드 크로스 (하락 신호): MACD 선이 위에서 아래로 시그널 선을 하향 돌파하는 경우 → 매도 또는 공매도 신호로 활용될 수 있습니다.

(2) 제로 라인 교차 (Zero-line crossover)

MACD 선이 0 라인을 통과하는 경우 (음수에서 양수로): 단기 EMA가 장기 EMA보다 커지면서 추세가 상승 쪽으로 기울고 있음을 나타냅니다. 반대로 양수에서 음수로 통과하는 경우: 추세가 하락 쪽으로 기울고 있음을 나타냅니다.

제로 라인 교차는 시그널 선 교차보다 “추세 변화를 더 확실하게 확인해주는” 신호이지만, 반응 속도는 더 느린 편입니다.

예를 들어, 애플의 MACD 선이 시그널 선을 상향 돌파하면, 가격 상승이 예상되는 매수하기 좋은 시점일 수 있습니다.

✅다이버전스(Divergence) 발견

가격은 한 방향으로 움직이는데 MACD는 다른 방향으로 움직일 때 **다이버전스(divergence)**가 발생합니다. 이는 추세가 약해지고 있다는 경고 신호일 수 있습니다.

• 강세 다이버전스 / 정(正) 다이버전스 (Bullish divergence): 가격은 신저가를 기록했지만, MACD는 신저가를 기록하지 못할 때 → 하락 모멘텀이 약해져 곧 반등하거나 추세가 전환될 수 있음을 나타냅니다.
• 약세 다이버전스 / 부(負) 다이버전스 (Bearish divergence): 가격은 신고가를 기록했지만, MACD는 신고가를 기록하지 못할 때 → 상승 모멘텀이 둔화되어 곧 조정이 오거나 추세가 전환될 수 있음을 나타냅니다.

예를 들어, 테슬라 주가가 신고가를 경신했지만 MACD는 새로운 고점에 도달하지 못했다면, 이는 상승 추세가 약해지고 있다는 신호일 수 있습니다.

다이버전스 신호는 매우 유용하지만, 즉각적인 ‘매수 보증’은 아닙니다. 가격 패턴 및 거래량과 함께 확인해야 합니다.

MACD 지표 활용하는 방법

MACD를 활용해 주식이나 암호화폐의 매수/매도 시점을 판단하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

1. 시그널 선 교차를 활용한 진입

MACD 선이 시그널 선을 상향 돌파하고, MACD 선이 0 위에 있거나 상승 추세일 때 매수 신호로 볼 수 있습니다. 반대로 MACD 선이 시그널 선을 하향 돌파하면 매도 신호로 간주합니다.

• 장점: 이 전략은 간단하고 명확하며, 추세가 뚜렷한 시장에서 효과가 좋습니다.
• 단점: 횡보장에서는 가짜 신호가 자주 발생하여 손절매와 자금 관리가 중요합니다.

2. 히스토그램 확인법

히스토그램이 음수에서 양수로 바뀌거나 (혹은 양수 값이 확장) 두세 개의 막대가 연속으로 나타난 후에 진입하는 방법입니다. 이는 단 한 번의 교차 신호만 보고 진입하는 것보다 더 보수적인 접근 방식입니다.

장점: 가짜 신호를 줄이는 데 효과적입니다.

3. 다이버전스를 이용한 진입

강세 다이버전스가 나타날 때 (가격은 신저가를 기록했지만, MACD는 신저가를 기록하지 못함) 핵심 지지선이 형성되거나 캔들 패턴(예: 상승 장악형, 망치형)이 동시에 나타나면 저점 매수를 고려할 수 있습니다. 약세 다이버전스가 나타나면 고점 매도 또는 포지션 청산을 고려할 수 있습니다.

• 장점: 추세 반전 전에 나타나는 신호이므로, 큰 추세의 전환을 포착할 수 있습니다.
• 단점: 다이버전스 신호가 나타난 후 실제 추세 전환까지 시간이 걸릴 수 있으므로, 위험 관리가 매우 중요합니다.

4. 여러 지표를 함께 활용하기

시그널 선 교차 + RSI(상대 강도 지수)의 추세 또는 거래량 증가와 같은 방식으로 여러 지표를 함께 사용하면 신뢰도가 더 높은 신호를 얻을 수 있습니다.

장점: 연구와 실제 사례 모두 MACD 단독 사용 시 승률이 높지 않다는 것을 보여주며, 다른 지표와 함께 사용하면 성과를 높일 수 있습니다.

이러한 전략들은 투자 결정에 참고할 수 있는 유용한 도구이지만, 어떤 전략도 100% 확실한 것은 아닙니다. 항상 시장 상황을 종합적으로 판단하고, 본인의 투자 성향에 맞는 전략을 사용하는 것이 중요합니다.

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MACD 지표 변수는 어떻게 설정해야 할까요?

앞서 설명한 대로, MACD의 기본값은 보통 (12, 26, 9)입니다. 여기서 12와 26은 단기 및 중기 EMA를 나타내고, 9는 시그널 EMA의 평활화(smoothing)에 사용되는 파라미터입니다. 이 조합은 많은 플랫폼에서 기본값으로 사용됩니다.

하지만 이것이 유일한 정답은 아닙니다.

연구 자료(MDPI 등)에 따르면 (12, 26, 9)가 반드시 최적의 기본값은 아니며, 자산, 시간대, 전략에 따라 파라미터를 최적화할 수 있습니다.

• 단기 투자자: 짧은 기간의 EMA(예: 5, 13, 5 또는 8, 17, 9)를 사용하면 모멘텀 변화를 더 빠르게 포착할 수 있지만, 가짜 신호가 더 많이 발생할 수 있습니다.
• 중장기 거래자: 기본값을 유지하거나 파라미터를 더 길게(예: 20, 50, 9) 설정하면 불필요한 잡음을 걸러내는 데 도움이 됩니다.

가장 좋은 방법은 투자하려는 자산과 시간대를 정한 뒤, 과거 데이터를 기반으로 백테스팅(Backtest)을 해보는 것입니다. 이를 통해 ‘승률’, ‘보상/위험 비율’, ‘거래 횟수’ 사이의 균형을 이룰 수 있는 최적의 파라미터를 찾을 수 있습니다.

MACD 지표 장점

MACD는 다음과 같은 이유로 많은 트레이더들이 선호합니다.

• 간단하면서도 강력함: 복잡한 기술 지식이 필요한 다른 지표들과 달리, MACD는 이해하기 쉽습니다. 초보자도 빠르게 배워 효과적으로 사용할 수 있습니다.
• 다양한 시장에 적용 가능: 주식, 암호화폐, 외환, 상품 등 어떤 시장을 거래하든 MACD는 효과적으로 작동합니다. 다양한 시장 상황에 잘 적응할 수 있습니다.
• 노이즈 감소에 도움: 시장은 무작위적인 가격 변동, 즉 노이즈로 가득합니다. MACD는 의미 있는 모멘텀 변화에 집중하여 이러한 변동성을 부드럽게 만들어 줍니다.
• 추세 확인에 매우 적합: MACD 지표는 현재 추세가 정말 강한 추세인지, 아니면 일시적인 변동인지 확인하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 트레이더가 충동적인 결정을 내리는 것을 막아줍니다.

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MACD 지표 단점

어떤 지표도 완벽하지 않듯이, MACD에도 단점은 있습니다.

1. 후행성 지표

MACD는 이동 평균선을 기반으로 하기 때문에, 가격이 이미 움직인 후에야 반응합니다. 이로 인해 신호가 늦게 나타날 수 있습니다.

예시: 가격이 이미 급등한 후에야 매수 신호가 나타나서, 늦게 진입하게 될 수 있습니다.

2. 횡보장에서의 잘못된 신호

MACD는 추세가 뚜렷한 시장에서 가장 잘 작동합니다. 가격이 횡보할 때는 잘못된 매수 또는 매도 신호를 자주 보낼 수 있습니다.

예시: 이더리움이 몇 주 동안 3,000달러에서 3,100달러 사이에서 머문다면, MACD 교차 신호가 잘못된 신호를 보낼 수 있습니다.

3. 단기 거래에 부적합

초단타 매매를 하는 데이 트레이더라면 MACD는 최적의 도구가 아닐 수 있습니다. RSI(상대 강도 지수)나 볼린저 밴드 같은 다른 지표가 빠른 거래에는 더 적합할 수 있습니다.

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